A Gjøa az Ullensvang-i Asbjørn Sexe megrendelésére épült Knut Johannesson Skaala hajóépítőműhelyében, a Hardenger-fjordi Rosendalban 1872-ben, abban az évben mikor Amundsen született.
Knut Johannesson Skaale hajóépítő mester 1843. július 20.-án született Rosendali Nes-ben Knut Johannesson néven, Johannes Jørgensson hajóépítő fiaként. A Skaale nevet később adta a vezetéknevéhez, amikor Skaale-ba költözött. Skaale 16 évesen Tørris Skaaluren híres hajóépítőműhelyében kezdte a pályafutását gyakornokként, majd néhány tanoncév után saját hajóépítőműhelyt alapított a mai Skålevika-ban, ahol az összes hajóját építette, élete végéig összesen közel százat. Feleségül vette Anna Farteinsdotter-t, egy fiúk született Knut K. Skåla. Skaale 1900. január. 5-én halt meg, így már nem élhette meg leghíresebb hajója történelmi tettét.
A Gjøa volt Skaale ötödik szlúpja, a hajóépítésben részt vett Skaale apja és felesége is. Többek között, részben a felesége tervezte a hajógerincet. A hajó építéséhez a faanyag nagy része Ølve-ből, a Bjørgane erdőből származott, míg az árbóc és a gerendák Varaldsøy-ból. A hajóépítés közben Skaale és a megrendelő Sexe közeli barátok lettek. A hajót Sexe feleségéről Gjøa-nak nevezték el, mely az óészaki Gyða név modern formája. A Gyða a Guðfríðr név rövidüléséből jött létre, ami a guð (isten) és a fríðr (béke, szeretet, gyönyörű) szavakból tevődött össze, így jelentése nagyjából isteni békesség.
Természetesen a Gjøa 1872-es vízrebocsátásakor Sexe is jelen volt, amikor kiverte az éket a hajógerinc alól, hogy a hajó lecsússzon a szólyán a vízbe, a kivert ék visszapattant és pont szájon találta Sexe-t. Miközben a vért törölgette szájáról megjegyezte, hogy már számos jó csókot kapott Gjøa-tól, de ilyen erőteljest még soha.
Asbjørn Sexe 1839-ben született, 1869-ben vette feleségül Gjøa Frøynes-t, aki 1900-ban meghalt, így már ő sem élhette meg a róla elnevezett hajó történelmi utazását. Sexe főleg az észak-norvégiai Nordland és Finnmark tartományok vizein hajózott és heringre halászott a Gjøa-val. Egyik télen a Bergen-Stamsund távot 67 óra alatt vitorlázta le, ami nyilvánvalóan norvég szlúp rekord.
1882-ben a Gjøa Kabelvåg-nél hajótörést szenvedett, még ugyanebben az évben Sexe a roncsot eladta O.J. Kaarbøe-nek Svolvær-ben. Azonban Sexe továbbra is figyelemmel kísérte szeretett hajója sorsát, és rendkívül büszke volt, mikor az elsőként hajózta végig az északnyugati-átjárót. Táviratot is küldött Amundsennek a sikeres expedíció hírére, melyben versbe szedve méltatta Amundsent és a Gjøa-t. 1907. április 8-án, amikor Amundsen előadást tartott Haugesund-ba az expedíciójáról, Sexe a hallgatóság között foglalt helyet, és a két Gjøa kapitány találkozott egymással. Sexe 1915-ben halt meg.
